理解Python中的ADX指标

平均趋向指数 (ADX) 是一个广为人知的交易工具，用于计算当前趋势的强度，可供交易者使用。该指标的突出之处在于其主要特点，因为其他指标主要依赖于特定趋势的性质。在所有情况下，ADX 都为交易者提供了解决方案，帮助他们了解特定的市场趋势是在增强还是在减弱。现在是时候仔细看看 ADX 的构建方式、它的工作原理以及为什么拥有这个工具作为交易工具包是必不可少的了。

什么是 ADX 指标？

ADX 是一个趋势指标，属于 Welles Wilder 开发的定向移动系统 (DMS) 系列。它包含三条线：

• ADX 线 - 用于计算趋势的整体强度。
• +DI (正向指标) - 表示上涨的强度。
• -DI (负向指标 (NDI)) - 分析下跌的强度。

这两条线合起来可以帮助交易者决定市场的方向以及该方向的力度。

ADX 的关键组成部分

在深入了解 ADX 的工作原理之前，必须了解 ADX 的一些主要组成部分。重要的是以下几点：

• ADX 值： ADX 线在 0 到 100 之间波动。通常，如果系数数量超过 25，则该趋势可以被认为是强劲的；如果系数低于 20，则可以认为是弱势或完全没有趋势。在这种情况下，ADX 衡量趋势的强度，而不管市场是看涨还是看跌，ADX 值越高，趋势越强。
• +DI 和 -DI 线： 这两条线可以帮助交易者了解方向性运动。很明显，当 +DI 线向上穿过 -DI 线时，市场趋势向上。另一方面，如果 -DI 高于 +DI，则给出信号表示处于下降趋势。

如何解读 ADX 读数？

ADX 是多功能的，可以以多种方式使用，从而改善交易活动。交易者通常会这样解读其读数：

1. 识别强劲趋势： ADX 值大于 25 发出了市场正在上涨的强烈信号。然而，方向由 -DI 和 +DI 形成的结构决定。例如，如果 ADX 值为 30 且 +DI 大于 -DI，则当前市场状况是强劲的上升趋势。
2. 识别弱势趋势或盘整： 最脆弱的时期、弱信号或盘整通常被称为“弱势趋势或盘整”。
   同样重要的是要知道，当 ADX 值低于 20 时，市场是盘整且没有方向。这可能意味着是时候避开市场或寻找进入盘整交易的机会了。
3. 识别趋势反转： ADX 也可以用于识别反转点。通常，一个达到峰值的 ADX 的趋势模型，其动力或强度会减弱；如果 ADX 值下降，则表明当前趋势可能很快会反转。

为什么它对交易者和投资者至关重要？

交易者的最大问题之一是区分趋势市场和盘整市场，这使得 ADX 尤其有用。

1. 确认趋势强度
   其他用于寻找趋势的常见指标包括移动平均线或趋势线。然而，这些指标并不显示已识别趋势的相对信号强度。ADX 通过提供趋势强度的精确水平来补充这一点，交易者可以利用该水平来了解突破或跌破是否可能具有第二层跟进。
2. 过滤错误信号
   使用 ADX 的另一个优势在于它可以过滤掉无用的信号。当 ADX 读数低于 20 时，表明市场处于横盘趋势。在此期间，来自其他指标的信号可能会给出假突破或错误信号。
3. 把握进出场点位
   ADX 对于把握进出场点位至关重要。交易者可以寻找 ADX 与 +DI 线一起上升的看涨入场情况，或与 -DI 线一起上升的看跌入场情况。同样，当 ADX 开始下降时，可能意味着是时候考虑退出头寸了，因为趋势正在减弱。

在 Python 中实现 ADX 指标

以下是在 Python 中实现 ADX 指标的示例：

示例

输出

ADX 指标的局限性

虽然 ADX 是一个强大的工具，但并非没有局限性。

1. 滞后性： 与许多技术指标一样，ADX 依赖于过去的价格数据，这意味着它是滞后的。这种延迟可能导致信号滞后，尤其是在尝试检测新趋势的开始时。
2. 缺乏趋势方向： ADX 本身不指示趋势方向，即使它衡量趋势强度。要验证方向，交易者必须使用 +DI 和 -DI 线或将 ADX 与其他指标结合使用。
3. 在横盘市场中可能不太成功： ADX 在低波动性或盘整交易期间可能提供错误信号，尤其是在数值介于 20 和 25 之间时，这使得确定趋势是减弱还是增强变得困难。

使用 ADX 指标的最佳实践

为了最大限度地发挥 ADX 的作用，交易者必须考虑以下技巧：

1. 与其他指标结合使用
   ADX 与移动平均线或相对强弱指数 (RSI) 等其他指标结合使用效果最佳，以确认趋势方向并避免接收错误信号。
2. 在多个时间周期上使用
   交易者可以在各种时间尺度上应用 ADX，以更有效地分析市场行为。例如，在日线图和小时图上应用 ADX 是可取的，因为它揭示了短期和长期趋势。
3. 不要仅依赖 ADX
   虽然 ADX 是一个强大的趋势强度确定工具，但不应仅依赖此指标。整合各种额外的技术分析和市场基本面将增强决策。

结论

它是任何需要了解趋势强度的交易者都应该拥有的工具之一。无论交易者是新手还是经验丰富的老手，ADX 仍然是一种极佳的方法，可以减少假信号的数量，以及确定趋势，并整体改善交易。但是，当然，与其他任何指标一样，这种指标并非完美，将其与其他指标和适当的交易计划结合使用是明智的。