巴塞尔协议

巴塞尔协议：是什么？

巴塞尔银行监管委员会 (BCBS) 制定了巴塞尔协议，这是一套**银行监管规则**，经过多年发展，并在 1980 年至 2011 年间进行了多次修订。

巴塞尔**协议的成立旨在提供一个全球性的监管框架来管理市场风险和信用风险**。其主要职责是确保银行拥有足够的现金储备来支付其义务并应对财务和经济困难。它们还致力于改善风险管理、透明度和公司治理。

这些规则被认为是关于全球银行业务的最广泛的规则集合。**巴塞尔 I、巴塞尔 II 和巴塞尔 III 是巴塞尔协议的三个组成部分。**

巴塞尔 I

《巴塞尔资本协议》或称巴塞尔 I，**于 1988 年制定**。制定该协议是为应对全球银行业务的增长以及金融市场的日益整合和一体化。许多国家监管机构对外国银行持有的现金储备不足感到担忧。当时，全球金融系统之间存在着显著的整合，一家大型银行的破产可能会引发影响多个国家的危机。

1992 年，巴塞尔 I 对 G10 国家具有法律约束力，尽管该规定经过微小修改后被 100 多个国家采纳。该规定设定了外国银行的最低储备要求，以加强金融系统的稳定性。

此外，它还提供了一个风险加权不同资产来管理信用风险的框架。根据风险权重，巴塞尔 I 将资产分为四类：

• 0%：无风险投资（国债、现金）。
• 20%：信用评级最高的资产或对其他银行的贷款。
• 50%：住宅物业抵押贷款。
• 100%：企业债务。

拥有大量全球业务的银行需要维持相当于风险加权资产 8% 的现金储备。向国际银行发布的指南指示将资金投向风险较低的业务。此外，银行在投资主权债务时，优先考虑住宅抵押贷款而非企业债务可以获得奖励。

巴塞尔 II

**巴塞尔 II 于 2004 年推出，是对巴塞尔 I 的扩展。**

**巴塞尔 II 的主要目标是改进三个关键领域：市场纪律、监管程序和透明度以及最低资本要求**，同时引入了新规定。

巴塞尔 II 建立了更广泛的风险管理指南。它开发的统一指标用于量化信用风险、操作风险和市场风险。强制要求银行使用这些指标来计算最低资本要求。

巴塞尔 I 的一个主要缺点是，在确定最低资本要求时，它仅考虑了信用风险。由于忽略了操作风险和市场风险，它只提供了一个粗略的风险管理系统。

巴塞尔 II 制定了操作风险评估的标准指标。它还关注市场价值而非账面价值来评估信用风险。此外，通过为监管监督制定披露义务，它改进了市场透明度和监管程序。最后，它确保了市场参与者获得更好的信息。

巴塞尔 III

**巴塞尔 III 指南于 2010 年发布**。为应对 2008 年金融危机，实施了多项规定。由于发达经济体的银行杠杆过高、资本不足且越来越依赖短期借贷，因此需要进一步加强系统性。

此外，人们认为巴塞尔 II 对资本数量和质量的要求不足以吸收任何新的风险。根据巴塞尔 III 标准，大多数银行运营（包括**交易簿**）的资本密集度预计将提高。

这些规定旨在通过强调四大核心银行参数——资本、杠杆、融资和流动性——来促进更健康的银行业。

资本

• 目标资本充足率为**12.9%**。
• 一级资本和二级资本比率分别至少应为风险加权资产的 2% 和 10.5%。
• 银行还必须拥有 2.5% 的资本保护缓冲。
• 还应维持 0-2.5% 的逆周期缓冲。

杠杆

• 最低要求的杠杆率为**3%**。
• 杠杆率是指银行一级资本与其平均总合并资产的比率。

融资和流动性

• 巴塞尔 III 定义了流动性比率 LCR 和 NSFR。
• 为了符合监管机构要求的**流动性覆盖率 (LCR)**，银行必须拥有足够的高质量流动资产储备，以抵消极端短期压力情况下的现金提取。
  • 目的是防止“银行挤兑”等情况发生。目标是在潜在的 30 天压力情况下拥有足够的资金。
• 根据**净稳定资金比率 (NSFR)**，银行需要就其表外资产和业务保持稳定的融资结构。
  • 根据 NSFR，银行必须获得稳定的资金来源，以支持其一年以上的运营。
  • NSFR 的最低要求为 100%。
• 因此，NSFR 评估中期（1 年）韧性，而 LCR 评估短期（30 天）韧性。

巴塞尔 III 对银行有何影响？

提高资本水平的成本可能导致银行贷款减少。此外，投资、出口和消费也会随之减少，这对经济将产生重大影响。

结论

为了确保印度银行能够很好地应对任何财务风险，印度储备银行已在全国范围内实施了这些规定。目标是使银行监管和合规程序与其他国际银行保持一致。